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收到威胁短信时，可以采取以下措施正确处理。
1、保持冷静：不要惊慌失措，要冷静应对。
2、核实信息：确认短信的真实性，避免被虚假信息误导。
3、保留证据：将威胁短信保存下来，可以作为维权的证据。
4、报警：如果确认自己的人身安全受到威胁，或者财产受到损失，应及时报警处理。
5、向运营商或相关部门举报：可以向手机运营商或者公安机关举报这些威胁短信，以便他们能够采取相应的措施。
6、保护个人信息：确保自己的个人信息不泄露，避免被不法分子利用。
7、寻求法律帮助：如果觉得自己无法处理这种情况，可以寻求法律帮助，咨询律师或相关机构。
收到威胁短信时，应该及时采取措施保护自己的合法权益和人身安全，也要保持冷静和理智，不要轻信不实信息或采取过激行动。